Im Alter von 30 Jahren beschloss McMillan eine Schauspielerkarriere zu starten. Er besuchte die Schauspielschule Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts und erhielt Unterricht von Uta Hagen und Irene Dailey. Erst im Alter von 41 Jahren gab er sein Filmdebüt in Serpico.