Anthony stammt aus New Orleans und hat kreolische Wurzeln. In seiner Highschool-Zeit war er in zwei Sportarten – Football (als Wide Receiver) und Leichtathletik – erfolgreich und hielt seit 1990 den Schulrekord im Speerwurf. Nach seinem Schulabschluss arbeitete er zunächst als Model und wandte sich dann der Schauspielerei zu. 1995 ergatterte er die Rolle des Jack in einer Produktion von Tennessee Williams’ „Die tätowierte Rose“ (The Rose Tattoo), die von der Actors Equity Association ins Leben gerufen wurde. Anthony schreibt und präsentiert außerdem Stand-up-Comedy und wurde 2010 als lustigster Komiker des Golfs von Mexiko ausgezeichnet.